李同學(xué)
2022-04-13 23:55老師,減出的結(jié)果不等于D選項(xiàng)?。?/h3>
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management
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1個(gè)回答
Jenny助教
2022-04-14 09:48
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同學(xué)你好,結(jié)果沒問題的,你再仔細(xì)算一下:
Excess spread = 100 million × (LIBOR + 200 bps – 20bps) – 90 million × (LIBOR + 100bps)=100*(L+180bps)-90*(L+100bps)=100L+100*180bps-90L-90*100bps=10L+9000bps=10*(L+900bps)=10*(L+9%), 也就是D選項(xiàng)了,你可以自己計(jì)算一遍就清楚了。
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