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2022-04-14 03:44老師好 請(qǐng)問(wèn)一下這題怎么寫
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1個(gè)回答
吳珮瑤助教
2022-04-14 22:08
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你好同學(xué),-40到60,其實(shí)這部分絕對(duì)值是100,因?yàn)槭莡niform 分布
所以VaR(95%)=40-100*(1-95%)=35
ES=(40+35)/2=37.5
