Joe
2022-04-14 09:55請(qǐng)問這道題為什么不選G-spread?
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-04-14 10:45
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同學(xué),早上好。
這里題目中提到最后一句,D often will quote me a spread to Treasuries whose maturity does bot match the bond's maturity.
也就是在計(jì)算利差的時(shí)候直接使用國債和公司債的YTM做差,而不考慮到期期限的匹配,那么這個(gè)是符合Benchmark spread的定義的。其他的兩種利差都是要求期限匹配才可以做差。
努力的你請(qǐng)【點(diǎn)贊】喲~。加油,祝你順利通過考試~
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回復(fù)Nicholas:老師,這里的spread to Treasuries不是國債的意思?
