貓同學(xué)
2022-04-14 09:58第二個講的什么沒讀懂。第三個，cds很貴嗎？
所屬：CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Nicholas助教
2022-04-14 10:53
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同學(xué)，早上好。
這里第二個考慮是描述我們很難通過建立模型來預(yù)測尾部風(fēng)險，情景分析可以提供一定程度上的預(yù)期風(fēng)險，但是特定情況下的情況則很難預(yù)測，例如金融危機。
第三個考慮的錯誤點在于較高的成本，實際上大多數(shù)衍生品的成本較低，可以有效對沖不利風(fēng)險。
努力的你請【點贊】喲~。加油，祝你順利通過考試~
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追問
我也認(rèn)為衍生的cost低，但它解讀寫的?Hedging with derivatives, such as credit default swaps, is effective but costly，為啥呢
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追答
同學(xué)，早上好。
一般而言購買衍生品對沖成本相對便宜，這里應(yīng)該是站在長期角度考慮，如果是長期對沖標(biāo)的資產(chǎn)需要連續(xù)不斷的展期，成本相對較高。
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