奧同學(xué)
2022-04-14 10:00這道題中9%和10%不是bondY和bondZ的spot rate嗎?為什么可以用來算BondX的price
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1個回答
Danyi助教
2022-04-14 10:24
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同學(xué)你好,
這里原版書的表格出的不是很嚴謹,應(yīng)該是拆分成兩個表格(前三列是一個表格,后兩列是一個表格)。
所以每個期限的spot rate是對所有這三個債券共用的。
為乘風(fēng)破浪的你【點贊】??讓我們知曉您對答疑服務(wù)的支持!~
