SnowTwo
2022-04-14 10:54能不能詳細(xì)解釋一下這道題？
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Yvonne助教
2022-04-14 14:54
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同學(xué)你好，SR=[E(Rp)-Rf]/σp，根據(jù)CAPM公式，E(Rp)=Rf+β[E(Rm)-Rf]，E(Rp)-Rf=β[E(Rm)-Rf]，因此SR=β[E(Rm)-Rf]/σp，β=ρ*σp/σm，因此SR=ρ*[E(Rm)-Rf]/σm，已知市場組合的夏普比率已知[E(Rm)-Rf]/σm=0.4，ρ也已知等于0.7，因此投資組合的夏普比率就等于28%。
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