POINT
2022-04-14 12:10這個扣除的時(shí)候?yàn)槭裁床挥肅VaR?
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Adam助教
2022-04-14 17:26
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,從定義上說,IVAR才是最接近的概念。
因?yàn)檫@是“完整的剔除某一個資產(chǎn)”。IVaR指的是在投資組合中,增加或刪除一種資產(chǎn)對投資組合在險(xiǎn)價(jià)值的影響。
而CVAR更多的是衡量貢獻(xiàn)的。
所以總的來說,用ivar更準(zhǔn)確。
