yedanni
2022-04-14 14:07這題為什么不能用黃色框框里的做法
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-04-14 15:03
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同學(xué)你好,你這里寫錯(cuò)了。
應(yīng)該是(1+F/2)^(2*2)。
也就是說你寫的這個(gè)公式算出來的是:站在0時(shí)刻觀察的1年后開始,到3時(shí),結(jié)束的遠(yuǎn)期利率。
遠(yuǎn)期利率不是spot rate
