劉同學(xué)
2022-04-14 14:59老師這道題能詳細(xì)解釋一下嗎
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Jenny助教
2022-04-14 15:53
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同學(xué)你好，
這道題目要檢驗波動率是否超過一個常數(shù)，15%。波動率和常數(shù)的比較用的是卡方分布?？ǚ浇y(tǒng)計量=s^2/(sigma 方/(n-1))=0.17^2/(0.15^2/（40-1）)50.09. 卡方的查表值是CHISQ.INV（0.950，39）= 54.57。因此，我們不能拒絕原假設(shè)。
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追問
老師卡方查表值這個可以在詳細(xì)解釋一下嗎
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追答
卡方分布第一列是自由度，第一行是右尾的累計概率，以下圖為例。假設(shè)90%置信水平，單尾，那么右邊尾部對應(yīng)的概率就是10%，所以我們要找0.1，以及自由度為3的交點也就是圖上6.251。所以理論上，這個題目要找第一行0.05，和第一列39的交點。但是你也看到了，我們平時用的卡方分布表的精度是不夠的，需要借助Excel函數(shù)，也就是我在上面提到的CHISQ.INV函數(shù)，括號里分別是置信水平和自由度，會得到54.57。或者給出對應(yīng)自由度的查表值?？荚嚨脑?，如果用到卡方分布表，會給出對應(yīng)的適合的分布表的。
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