劉同學(xué)
2022-04-14 16:10老師可以解釋一下這道題嗎
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Jenny助教
2022-04-14 16:20
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同學(xué)你好，題干想要檢驗的是系數(shù)beta1和beta2是否都等于0，這是一個聯(lián)合檢驗。所以應(yīng)該用F-test，T-test是針對單次單個系數(shù)的檢驗。一般來說，判斷是否接受原假設(shè)可以有兩種方法，一種是算出統(tǒng)計量statistic，如果大于關(guān)鍵值則拒絕原假設(shè)；一種是根據(jù)統(tǒng)計量的p value，如果p value小于significance level，則拒絕原假設(shè)，這里要看F-stat的p value，0.045，小于alpha 5%，所以就要拒絕原設(shè)。
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