2022-04-14 16:45老師您好 可以寫一下cov(ax+by,cx+dy)的 公式嗎
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Yvonne助教
2022-04-14 17:46
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同學(xué)你好,cov(ax+by,cx+dy)=ac*cov(x,x)+ad*cov(x,y)+bc*cov(y,x)+bd*cov(y,y)=ac*variance(x)+(ad+bc)*cov(xy)+bd*variance(y)。
