李同學(xué)
2022-04-14 16:55請(qǐng)問:衍生品官網(wǎng)題中Tribeca Case Scenario的第3問,我按照老師給出的公式計(jì)算的結(jié)果對(duì)不對(duì)?公式有沒有記錯(cuò)?謝謝!
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2022-04-15 09:56
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同學(xué)你好
這個(gè)題協(xié)會(huì)是出錯(cuò)了,我算過,應(yīng)該是42個(gè)BPS,算出來就是他給的那個(gè)遠(yuǎn)期匯率104.15。
也就是說,用他給的63個(gè)bps是算不出104.15。
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追問
老師,那我記的公式是否是正確的?符號(hào)沒有問題吧?
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追答
同學(xué)你好
符號(hào)不對(duì),rFC應(yīng)該是日本的收益率,rJPY,同理rDC也應(yīng)該用rUSD來表示。這個(gè)就是各國的利率
