牟同學(xué)
2022-04-14 17:02第20題,先求出年化的vap,再除以根號252,為什么數(shù)不一樣啊
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1個回答
Adam助教
2022-04-14 18:50
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同學(xué)你好,是可以用這種方法的。
注意在求年化的varp的時候,收益率也應(yīng)該默認是=0的。所以VAR=z*sigma*V
