任同學(xué)
2022-04-14 17:33老師答案說選項A均值方差有效的市場投資組合對于多因素模型不是必須的,但是多因素模型其中一個因素是市場風(fēng)險溢價呀,這兩個是不是矛盾
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1個回答
Yvonne助教
2022-04-14 17:51
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同學(xué)你好,均值-方差指的是馬科維茨均值-方差模型,不是說均值和方差,CAPM模型是在均值-方差框架下建立的模型,而APT模型是在無套利理論的基礎(chǔ)上建立的。
