是同學
2022-04-14 19:35這道題我怎么都算不出那個答案,根據(jù)后面的有一道題,這個應該是求tev,不僅僅是標準差,我用算出來的標準差乘以兩個R相減的值也不是這個答案
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1個回答
Yvonne助教
2022-04-15 09:15
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同學你好,我這邊看不到你說的題目內(nèi)容,麻煩貼一下具體的題目內(nèi)容,謝謝。
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我不知道為什么上次貼了圖片卻沒有
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剛剛傳錯圖片了
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同學你好,這題要求計算的是tracking error volatility,TEV實際上計算的是樣本標準差,除以的是N-1而不是N,也就是說要除以4不是5。具體的公式如下圖所示。
