許同學(xué)
2018-07-06 10:17這題怎么解釋,為啥美國看漲期權(quán)不能用蒙特卡洛模擬?
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Crystal助教
2018-07-06 18:20
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同學(xué)你好,這個(gè)題目是比較老的題目,我們現(xiàn)在用的Monte Carlo模型是經(jīng)過修正優(yōu)化過的,之前的Monte Carlo模型是不能估計(jì)能被提前行權(quán)的金融產(chǎn)品的。
