杜同學(xué)
2018-07-06 12:563A 2B,那A的權(quán)重不是3/5,B的權(quán)重不是2/5嗎
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Crystal助教
2018-07-06 18:15
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同學(xué)你好,這個(gè)題目求的是組合var的計(jì)算,沒(méi)有涉及到權(quán)重的概念。
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追問(wèn)
組合variance要考慮權(quán)重啊,而且看公式,不就是默認(rèn)了A的權(quán)重是3,B的權(quán)重是2嗎?為什么A的權(quán)重不是3/5,B的權(quán)重不是2/5
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追答
同學(xué)你好,組合是放在一起的意思,我懂你說(shuō)的組合的意思,你說(shuō)的是投資組合,我說(shuō)的這個(gè)組合是放在一起,沒(méi)有涉及到投資組合的概念。
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追問(wèn)
但計(jì)算組合variance的時(shí)候,用答案中的公式,w1+w2不等于1,這公式也適用嗎?
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追答
適用。
