飄同學(xué)
2022-04-14 22:25老師,ppt第7頁,右側(cè)部分是EL,中間部分是UL,左邊部分是什么?尾部損失嗎?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2022-04-15 11:16
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同學(xué)你好,對的,屬于尾部極端損失,這些損失雖然損失嚴(yán)重性很高,但是發(fā)生的頻率很低,再加上這個(gè)尾部理論上是可以無限延伸的,所以一般WCL取一個(gè)比較高的分位點(diǎn),比如95%,或者99%的分位點(diǎn)就可以了,不是一定要取到真正意義上的“最大損失”。
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