飄同學(xué)
2022-04-14 23:04老師,倒數(shù)第二行怎么推導(dǎo)的
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Jenny助教
2022-04-15 11:06
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,第二行的式子就是等式兩邊同時乘以V,因為UL一般是以現(xiàn)金形式呈現(xiàn)。那么在第二行的式子這里乘以V,就是把百分比的波動率轉(zhuǎn)化成現(xiàn)金形式。
感謝正在備考中乘風(fēng)破浪的您來提問~如果您對回復(fù)滿意可【點贊】鼓勵您和Jenny更加優(yōu)秀,您的聲音是我們前進的動力,祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
-
追問
v代表現(xiàn)金嗎?有時候感覺代表現(xiàn)金的字母好多,有點難記憶啊,比如normal var里面有個乘以P(t-1)
-
追答
它表示資產(chǎn)的價值,比如資產(chǎn)是100塊,波動率是6%,那么100*6%=6塊,用金額的形式也就是變動是6塊。
