飄同學(xué)
2022-04-14 23:41老師,請(qǐng)問VAR、UL、EL之間的關(guān)系是什么?有圖可以直觀解釋嗎?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jenny助教
2022-04-15 10:55
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,見附圖。
Credit VaR=UL=WCL-EL。 WCL可以用那些極端損失分位點(diǎn)來估計(jì),比如損失分布的95%VaR,99%VaR等等,具體看題目怎么說。
感謝正在備考中乘風(fēng)破浪的您來提問~如果您對(duì)回復(fù)滿意可【點(diǎn)贊】鼓勵(lì)您和Jenny更加優(yōu)秀,您的聲音是我們前進(jìn)的動(dòng)力,祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
-
追問
這張圖里面左側(cè)陰影部分就是99%var或者95%var吧
-
追答
不是的,準(zhǔn)確說,陰影部分表示超過var的極端損失,左邊的虛線和橫坐標(biāo)的交點(diǎn)才是99%var。
