開同學(xué)
2022-04-15 01:42為什么前四年不違約，第五年違約的概率=前五年違約的概率-前四年違約的概率？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jenny助教
2022-04-15 10:40
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同學(xué)你好，這個(gè)實(shí)際上是第四門科目估值里面的信用風(fēng)險(xiǎn)的知識(shí)點(diǎn)，準(zhǔn)確來說應(yīng)該是前四年不違約且第五年違約的概率=前五年的累積違約概率-前四年的累積違約概率。前五年的累積違約概率-前四年的累積違約概率得到的是第五年的邊際違約概率，邊際違約概率是一個(gè)聯(lián)合概率，表示的就是前n年不違約且第n+1年違約的概率。這個(gè)記住就可以了，具體的話，估值會(huì)給大家介紹，或者等到二級(jí)才會(huì)更加深入的學(xué)習(xí)這個(gè)概念。
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