Bruce
2022-04-15 04:20請(qǐng)問(wèn)老師,怎么理解spectral risk 反應(yīng)了risk aversion呢?謝謝
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2022-04-15 09:41
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同學(xué)你好,根據(jù)下圖的spectral risk measures中的公式可以看出權(quán)重函數(shù)w是可以根據(jù)投資者自己的風(fēng)險(xiǎn)厭惡程度自己制定的,因此這種計(jì)量方法可以體現(xiàn)投資者的風(fēng)險(xiǎn)厭惡程度。
