Bruce
2022-04-15 05:21請問老師，correlation weighted的是怎么做的？謝謝
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Yvonne助教
2022-04-15 09:49
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同學(xué)你好，相關(guān)性加權(quán)的歷史模擬法是通過調(diào)整歷史收益率數(shù)據(jù)以反映歷史數(shù)據(jù)與當(dāng)前數(shù)據(jù)的相關(guān)性。假設(shè)現(xiàn)在有N 個資產(chǎn)，如果按照今天的波動率進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整N 次就可以了。有多少個損失數(shù)據(jù)，調(diào)整多少次就可以了?，F(xiàn)在有個資產(chǎn)組合，i 天前的波動率等于5%，當(dāng)前的波動率等于6%。這個組合調(diào)一次就可以了，而且只用到了5% 和6%這兩個數(shù)據(jù)?，F(xiàn)在，用相關(guān)系數(shù)調(diào)整收益率，因為每個資產(chǎn)在組合里都有權(quán)重，可能某個資產(chǎn)在組合中的權(quán)重非常大，相關(guān)系數(shù)應(yīng)該被更多的考慮到，所以，這個方法要用到矩陣估值。相關(guān)性加權(quán)的歷史模擬法計算考試不作要求，這里了解即可。
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