xxf
2022-04-15 08:52這里long和short分別的notional和effectiveduration前的正負號可以講一下嗎?謝謝
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Nicholas助教
2022-04-15 14:44
該回答已被題主采納
同學,下午好。
這部分只需要辨別兩個符號的方向即可,
1. 利率變化的方向,利率上升導致債券價格下降,利率下降導致債券價格上升。那么到CDS這里就需要考慮coupon和spread的大小,Coupon更大則為正,spread更大則為負;
2. 交易方向,空頭前面為負,多頭為正。
努力的你請【點贊】喲~。加油,祝你順利通過考試~
