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2022-04-15 11:18老師這里說第四點是信用風險中對于模型的依賴度?！緒rong】
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Jenny助教
2022-04-15 12:07
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同學你好，第四點確實說的是信用風險中對于依賴結(jié)構或者說相關性建模可能隱含的問題。。對于一些特定的信貸組合，我們要正確的分析在壓力情況下的相關關系是怎 樣的，相關關系可能對最終的風險造成一定的影響，所以在考慮信用組合每個資 產(chǎn)間違約的相關性的時候，需要單獨對相關系數(shù)合理建模。我們估計信用風險的 時候，相關系數(shù)的準確性和穩(wěn)定性在危機發(fā)生的時候會產(chǎn)生很大的波動，我們要關注每個模型隱含了哪些假設，哪些假設是顯性的，哪些是隱性的。所以，信用風險建模的主要關注點依舊還是集中在相關性估計的準確性和穩(wěn)定性上，尤其是在壓力時期。目前所使用的模型的相關性估計仍然嚴重依賴于顯式或隱式模型假設。
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