馬同學(xué)
2022-04-15 11:36考慮兩筆期限均為一年，面值均為1000萬(wàn)的貸款，每筆貸款的違約率均為1.25%，當(dāng)其中任何 一筆貸款違約時(shí)，收回本金的數(shù)量不定，但我們知道回收率介于0～100%的可能性為均等。當(dāng)貸款沒(méi)有違約時(shí)，貸款盈利均為20萬(wàn)元。為了簡(jiǎn)化討論，假設(shè)如果任意一筆貸款違約，另一筆貸款一定不會(huì)違約。 在99%的置信度下，每一筆貸款以及組合的VaR分別為多少？ 在99%的置信度下，每一筆貸款以及組合的預(yù)期虧損分別為多少？
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1個(gè)回答
吳珮瑤助教
2022-04-16 22:34
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同學(xué)您好，請(qǐng)問(wèn)具體是哪道題目
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