梁同學
2022-04-15 12:45最后一題中，yield瞬間降低，但違約收益為什么沒有乘以時間0?；A(chǔ)課件中持有半年，違約收益是lgd*pod*0.5。
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1個回答
Nicholas助教
2022-04-15 15:25
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同學，下午好。
這里是計算excess return，本就沒有第三項，見截圖，
我們看到這里是需要我們計算excess return，那么其公式是spread0的基礎(chǔ)上加上利率變化和利差久期的乘積，我們看到這里是持有6個月，因此需要在Spread0之上乘以0.5，即3.775% (= (2.75% × 0.5) – (6 ×–0.4%))
努力的你請【點贊】喲~。加油，祝你順利通過考試~
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