邢同學(xué)
2022-04-15 13:01組合的EL不應(yīng)該是不考慮相關(guān)性,各自的EL累計(jì)求和嗎
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Yvonne助教
2022-04-15 16:30
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同學(xué)你好,這道題主要是為了考察worst case scenario,不是信用風(fēng)險(xiǎn)的題目,所以這里不要想太多就按照市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的方法來做。
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追問
請(qǐng)問考試的時(shí)候遇到此類問題,如何區(qū)分是考察的信用風(fēng)險(xiǎn)知識(shí)點(diǎn)還是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)知識(shí)點(diǎn)
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追答
類似本題如果出現(xiàn)了相關(guān)系數(shù)的情況就很有可能是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的題目。
