梁同學
2022-04-15 14:28這道題不會做,也沒看到講解
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Nicholas助教
2022-04-15 15:46
該回答已被題主采納
同學,下午好。
這個題個人認為答案有偏誤,修正答案如下,
此題計算Excess spread,因此僅考慮兩項,不考慮預期損失。此題未給出利率變化,因此不考慮,那么Excess spread僅為spread0,USD的Excess spread等權(quán)重平均后為2.125%。計算EUR時我們需要考慮匯率變化的影響,[1+(1.15%+3.25%)/2]*0.98-1=0.156%,等權(quán)重配置后為(2.125%-0.156%)/2=0.9845%。
努力的你請【點贊】喲~。加油,祝你順利通過考試~
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回復Nicholas:個人覺著答案沒錯, Excess return 要考慮expected loss的
