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2022-04-15 15:11basis point vol = sigma*r,r可能為負嗎,這樣就導(dǎo)致bpvol decrease
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Yvonne助教
2022-04-15 15:28
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同學(xué)你好,這里的basis point volatility increase的意思不是正負,而是說basis point volatility是隨著r的增加而增加,是關(guān)于r的增函數(shù),因為這里的σ一定是正數(shù)。另外一般很少出現(xiàn)負利率。
