Joe
2022-04-15 15:39老師,請(qǐng)問這道題的A為什么不對(duì)?
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-04-15 15:55
該回答已被題主采納
同學(xué),下午好。
組合超配10年期,那么在10年期利率下降,或者是中期利率下降的時(shí)候?qū)M合是更有利的。A選項(xiàng)中bear steeping是長(zhǎng)端漲的更多,短端漲的更少,賺取更高收益應(yīng)該是做空長(zhǎng)期,但是這里在長(zhǎng)期的區(qū)別不是很明顯,如果對(duì)應(yīng)中期,利率上漲對(duì)組合的收益影響是更大的虧損,不選。
努力的你請(qǐng)【點(diǎn)贊】喲~。加油,祝你順利通過考試~
