Joe
2022-04-15 18:07老師，這道題C選項(xiàng)buy 2-year bond call option是什么意思？利率曲線變陡，要是（短期利率小幅上漲，長(zhǎng)期利率大幅上漲）的話，這個(gè)call option不就不行權(quán)，從而白花期權(quán)費(fèi)了嗎？
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-04-18 10:08
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同學(xué)，早上好。
意思是buy 2-year call option on bond。
收益率曲線變得更陡，那么是從傾斜向上的情況變化為短期利率降，長(zhǎng)期利率升。Purchase a 30-year payer swaption是買(mǎi)一個(gè)未來(lái)可以進(jìn)入支出固定收到浮動(dòng)互換的權(quán)利，那么是看漲利率，則長(zhǎng)期利率上升時(shí)獲益。同樣2-year bond call option是看漲債券價(jià)格，利率下降債券價(jià)格上升，在利率下降時(shí)獲益。
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