楊同學(xué)
2022-04-15 18:28information coefficient是由什么決定的?
所屬:CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
開(kāi)開(kāi)助教
2022-04-16 20:40
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同學(xué)你好,在Back-testing中,信息系數(shù)(information coefficient)IC就是t期因子得分與t+1期回報(bào)率的相關(guān)性。通過(guò)IC可以判斷這一期的因子得分對(duì)下一期的收益率有沒(méi)有預(yù)測(cè)能力,從而判斷這個(gè)因子有沒(méi)有效。
