馮同學(xué)
2022-04-15 19:36ig bond 和 pure indexing 不應(yīng)該是負(fù)相關(guān)嗎？這個(gè)為什么不對(duì)呢？
所屬：CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
開開助教
2022-04-16 19:54
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同學(xué)你好，資產(chǎn)之間的correlation長期來看是比較穩(wěn)定的，加入correlation<1的資產(chǎn)的話確實(shí)可以有長期的分散效果。但是短期的資產(chǎn)之間的correlation是難以預(yù)測的，比如萬一短期就發(fā)生了市場大危機(jī)，那么投資級(jí)債和股票的correlation可能會(huì)快速上升，所以這邊主要錯(cuò)在可以分散短期風(fēng)險(xiǎn)。原版書相關(guān)內(nèi)容見圖哈。
【點(diǎn)贊】喲~。加油，祝你順利通過考試~
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追問
謝謝kaikai老師 最喜歡你的講解 很有層次 讓人一聽就明白 每次聽你講完都有醍醐灌頂?shù)母杏X
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追答
謝謝同學(xué)的認(rèn)可喲~
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