貝同學(xué)
2022-04-15 20:41百題case8第四題為什么選B?
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1個回答
Nicholas助教
2022-04-18 11:05
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同學(xué)，早上好。
這里說明利差會縮窄，那么針對利差部分應(yīng)該是利率下降導(dǎo)致債券價格上升，對利差部分增加敞口；而對于基準(zhǔn)收益率部分是更陡的，則對基準(zhǔn)利率部分的敞口減少。整體的敞口要更小，因為在整體利率更大的環(huán)境下，暴露在利率風(fēng)險下的敞口更小則損失更小。
努力的你請【點贊】喲~。加油，祝你順利通過考試~
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追問
老師題中說yield curve變陡，為什么說明基準(zhǔn)利率陡？yield curve里不包含credit spread的部分嗎？
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追答
同學(xué)，早上好。
這里文中描述利差部分縮窄，整體變陡，那么就是基準(zhǔn)收益率部分更陡。
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