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2022-04-15 21:22R14 E32 中通過iTraxx-Xover position that match that of the US high yield bond allocation,如何確定CDS的weight?
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-04-18 11:09
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同學(xué),早上好。
這里是按照等權(quán)重劃分的,即iTraxx-Xover頭寸是和US高收益?zhèn)渲玫念^寸是匹配的,那么就是占US的一半,因此在最終我們計(jì)算收益率的時(shí)候是用US的收益率加上iTraxx-Xover一半的收益率,因?yàn)樵赨S列表中的高收益?zhèn)家话搿?br/>
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