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2022-04-15 22:0855題的 第3 4步不明白
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2個(gè)回答
吳珮瑤助教
2022-04-17 16:49
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你好同學(xué),首先我們在第一步和第二步計(jì)算出了DV01(pay),和DV01(Received)
我們知道DV01(pay)是支出,DV01(Received)
第三步 Net DV01 of Portfolio=DV01(Received)-DV01(pay)=-DV01(pay)+DV01(Received)
第四步就是最優(yōu)數(shù)量對沖N=DV01p/DV01F
因?yàn)槭菤W洲美元期貨,所以DV01F=25
Diana
2022-04-18 15:38
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