阿同學(xué)
2022-04-16 00:13這道題如果用u，d，的連續(xù)復(fù)利算是不是就是0.2和0.8了？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
吳珮瑤助教
2022-04-17 22:12
該回答已被題主采納
你好同學(xué)，這道題目要求計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)中性概率，p代表風(fēng)險(xiǎn)中性中上漲的概率，1-p代表風(fēng)險(xiǎn)中性中下降的概率
-
追問
我想知道這里期望貼現(xiàn)為什么用的一般復(fù)利貼現(xiàn)
-
追答
你好同學(xué)，因?yàn)闆]有說明是否是連續(xù)復(fù)利，就默認(rèn)是一般復(fù)利
0
0
0
0
-
回復(fù)159****1863：所以我不明白為什么這道題不用 -
回復(fù)吳珮瑤：期權(quán)好像一般都用連續(xù)復(fù)利
