Xiaott
2022-04-16 07:51848題 為什么c正確?garch都是肥尾么?為什么?
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1個(gè)回答
吳珮瑤助教
2022-04-17 22:13
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同學(xué)你好,
C選項(xiàng)說(shuō)的是GARCH模型會(huì)產(chǎn)生一個(gè)肥尾的情況,一般出現(xiàn)肥尾對(duì)應(yīng)的就會(huì)想到尖峰,由于GARCH模型是一個(gè)均值回歸的模型,所以在均值的區(qū)域會(huì)有比較多的數(shù)據(jù),那么對(duì)應(yīng)的在均值的附近,概率密度函數(shù)就是會(huì)相應(yīng)的變高,就會(huì)造成一個(gè)尖峰的現(xiàn)象,所以說(shuō)GARCH 模型就會(huì)產(chǎn)生一個(gè)肥尾的現(xiàn)象。。
D選項(xiàng)也是比較簡(jiǎn)單的就是,在我們用GARCH這個(gè)模型預(yù)測(cè)一個(gè)資產(chǎn)的波動(dòng)率的時(shí)候,我們是不要求這個(gè)資產(chǎn)的收益率一定是要大于0的。所以D選項(xiàng)是錯(cuò)誤的。
