lucky
2022-04-16 11:24longvolatility等于升convexity嗎?
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Nicholas助教
2022-04-18 11:46
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同學,早上好。
通常假定在利率不變的情況下,如果利率變動波動率更大,那么我們應該增加凸性,增加漲多跌少的好處。因此通常情況下增加波動就是增加凸性。
努力的你請【點贊】喲~。加油,祝你順利通過考試~
