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2022-04-16 12:29為什么我的call算出來是20多，算過好幾次了。
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
吳珮瑤助教
2022-04-17 23:24
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你好同學(xué)，請問是哪一道題目
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追問
這題
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追答
你好同學(xué)，當(dāng)看跌期權(quán)和看跌期權(quán)都處于平價狀態(tài)時，增量對基礎(chǔ)資產(chǎn)的變化最為敏感。 （如果選擇平價股票，gamma最大）
An increase in the price of the underlying has the largest absolute value impact on delta，
當(dāng)價格增長時，會對delta有最大的影響。
gamma衡量的是，股價變動時對應(yīng)的delta的變動。
期權(quán)在ATM時，gamma最大，即股價變動時，delta變動最大。即delta這個時候最敏感。
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