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2022-04-16 12:35老師,肉兒和時間和itm,atm,otm的關(guān)系是啥呀
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
吳珮瑤助教
2022-04-18 17:27
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你好同學(xué),大多數(shù)期權(quán)的theta都是小于0的,但是一個特例,是歐式實(shí)值看跌期權(quán),該期權(quán)的theta會大于0.
Rho,看漲期權(quán)期限越長,Rho越大,實(shí)值狀態(tài)的看漲期權(quán)利率變動對期權(quán)價格變動的影響要超過虛值狀態(tài)的看漲期權(quán)的利率變動對期權(quán)價格變動的影響。
