別同學
2022-04-16 12:42請問課后題reading29第15題怎樣理解呢？
所屬：CFA Level II > Fixed Income 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Essie助教
2022-04-16 16:08
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你好，
statement 1說構建利率二叉樹的唯一要求是，當前基準利率和一個關于利率波動率的假設。錯誤，遺漏了利率上升和下降概率相等的假設，波動率恒定的假設等。并且不是唯一要求。
statement 2，利率二叉樹中的潛在利率波動率可以使用歷史利率波動率，或利率衍生工具中觀察到的市場價格，對波動率進行估計。正確。
statement 3，波動率相對較高情況下的利率二叉樹得出債券價值，將不同于使用當前即期利率對債券現金流進行折現計算得出的價值。錯誤，如果兩種計算方法結果不一致，那么將會產生套利機會。
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