mavis
2022-04-16 13:48能否再解釋下這題?并且說明下是哪個科目哪個章節(jié)~謝謝啦
所屬:CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Evian, CFA助教
2022-04-16 15:36
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ヾ(?°?°?)??你好同學,
一個IPS中寫到:12個月的風險目標是95%的概率下最小損失不超過投資組合價值的5%。
投資組合價值的5%是資產自身數(shù)值(絕對指標),不涉及行業(yè)或者競爭對手對比(相對指標)
Absolute basis:絕對指標,自己和自己比,比如題目說的自己自身價值的5%
Relative basis:相對指標,自己和某個基準比(行業(yè)平均或者競爭對手),比如收益高于行業(yè)平均2%
知識點在組合第51章節(jié)“Basic of Portfolio Planning and Construction”的“Components of IPS, Risk and Return”
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