飄同學(xué)
2022-04-16 15:23老師,可以提供下標(biāo)準(zhǔn)正太分布99%、95%對(duì)應(yīng)的單尾、雙尾的var值嗎?此外二級(jí)里面有些要求看單尾、有些要求看雙尾,老師這邊有總結(jié)哪些情況看單尾哪些情況看雙尾嗎?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jenny助教
2022-04-18 18:39
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,你指的是查表值z(mì)吧?
標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布下,
單尾 雙尾
99% 2.33 2.58
95% 1.65 1.96
一般情況下,計(jì)算var的話,只關(guān)心損失那一邊,所以用的是單尾。其他科目可能設(shè)計(jì)比如算置信區(qū)間,用的是雙尾,這個(gè)以科目老師的回復(fù)為準(zhǔn)。
感謝正在備考中乘風(fēng)破浪的您來提問~如果您對(duì)回復(fù)滿意可【點(diǎn)贊】鼓勵(lì)您和Jenny更加優(yōu)秀,您的聲音是我們前進(jìn)的動(dòng)力,祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
