飄同學
2022-04-16 15:36老師，問題請見圖，這個m不是服從標準正態(tài)分布的情況下的標準差是不是求錯了
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2022-04-18 18:33
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同學你好，在這里m bar是已知的常數(shù)，所以beta*m bar是一個常數(shù)，我們在一級學過var(a+x)=var(x). 其中a為常數(shù)；
所以這里var（alpha）實際上等于var【根號（1-beta方）*殘差項】，所以標準差求出來是根號（1-beta方）。
感謝正在備考中乘風破浪的您來提問~如果您對回復滿意可【點贊】鼓勵您和Jenny更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進的動力，祝您生活與學習愉快!~
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