Andy
2022-04-16 15:57老師，可以介紹一下 Internal model base approach for market risk 及其計(jì)算方法嗎？看完notes不太明白，謝謝
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1個(gè)回答
Jenny助教
2022-04-18 17:55
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同學(xué)你好，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部模型法就是IMA法，即商業(yè)銀行 可以依據(jù)自身經(jīng)營(yíng)情況建立內(nèi)部模型，用以計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本金。
內(nèi)部模型法下，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本金要求的計(jì)算方法如下:
MRC=Max(VaRt-1, mc×VaRavg )+SRC
從公式不難看出，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本金是通過(guò) VaR 模型計(jì)算而得的，在補(bǔ)充規(guī)定
中，巴塞爾委員會(huì)要求商業(yè)銀行必須在 99% 的置信水平下，計(jì)量窗口期為 10 天 的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本金，其中:
VaRt-1:上一個(gè)交易日的 VaR 值;
VaRavg:過(guò)去 60 個(gè)交易日 VaR 的平均值;
mc:懲罰乘數(shù)，懲罰乘數(shù)的確切值由當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機(jī)構(gòu)和 VaR 模型的回測(cè)結(jié)果確 定，下限為 3;
SRC:特定風(fēng)險(xiǎn)資本。
感謝正在備考中乘風(fēng)破浪的您來(lái)提問(wèn)~如果您對(duì)回復(fù)滿(mǎn)意可【點(diǎn)贊】鼓勵(lì)您和Jenny更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進(jìn)的動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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