飄同學(xué)
2022-04-16 16:33老師，exercise2如果coupon不為0，是不是不能用這個(gè)解答公式了？
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jenny助教
2022-04-18 17:44
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，是的。
當(dāng)數(shù)據(jù)全且不付息，計(jì)算違約概率利用精確法，也就是這題里面的公式。
當(dāng)數(shù)據(jù)不全或數(shù)據(jù)全且付息，計(jì)算違約概率用近似法，即: PD=CS/LGD.
感謝正在備考中乘風(fēng)破浪的您來(lái)提問(wèn)~如果您對(duì)回復(fù)滿意可【點(diǎn)贊】鼓勵(lì)您和Jenny更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進(jìn)的動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
0
0
0
0
