張同學(xué)
2022-04-16 16:35R18原版書例題第4題，manager B用的是fundamental ，fundamental 關(guān)注個(gè)股應(yīng)該是concentrated ，答案為什么是diversified
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1個(gè)回答
開開助教
2022-04-17 19:47
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同學(xué)你好，相對(duì)來(lái)說(shuō)fundamental的投資者一般來(lái)說(shuō)確實(shí)持股相比量化投資者會(huì)更集中一些，原因是深入研究很耗費(fèi)研究資源，一般很難對(duì)廣泛的個(gè)股進(jìn)行深入研究，但也不排除大型基金有龐大的研究團(tuán)隊(duì)支持，或者有可以輔助大規(guī)模分析的工具，那他們會(huì)持有較為分散化的個(gè)股。題干中提到管理人有很大的分析師和基金經(jīng)理團(tuán)隊(duì)，因此可以對(duì)于每個(gè)行業(yè)內(nèi)的個(gè)股都能進(jìn)行廣泛的覆蓋。且個(gè)股的集中度不超過(guò)1）基準(zhǔn)中的比重+2%，2）五倍于基準(zhǔn)權(quán)重，兩者中較低的那一個(gè)，因此分散度還是較高的。
【點(diǎn)贊】喲~。加油，祝你順利通過(guò)考試~
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