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2022-04-16 17:24longPut時,為什么是減去CVA?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2022-04-18 17:28
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同學(xué)你好,CVA衡量的交易對手方給我方帶來的風(fēng)險,所以對我方來說是違約的風(fēng)險補償,所以在買put付的錢里面減去了,也就是少付了,或者說對方因為他給你帶來的信用風(fēng)險對你做了一點補償,讓你少付一點。
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